Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Cara Uji Asumsi Klasik Autokorelasi di Eviews 9

Gambar : Cover Artikel

UJI ASUMSI KLASIK AUTOKORELASI

Ditulis oleh : Dimas Purbo Wicaksono Fenda Putra, S.E.

A.Penjelasan Autokorelasi

Autokorelasi merupakan salah satu pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui penyimpangan asumsi, yaitu adanya korelasi yang disebabkan oleh residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain di dalam model regresi. Syarat yang  harus  terpenuhi adalah  tidak  adanya  autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW). Selain menggunakan uji Durbin Watson, pengujian autokorelasi juga dapat dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.

Hipotesis :
H0 : Tidak ada masalah autokorelasi
H1  : Ada masalah autokorelasi

Probabilitas < Alpha (0.05), H0 ditolak, H1 diterima
Probabilitas > Alpha (0.05), H1 ditolak, H0 diterima

B.Tahapan Pengolahan Data

Berikut langkah-langkahnya :

Langkah 1 : Siapkan data yang akan diolah, usahakan data telah di susun terlebih dahulu. Berikut contoh susunan data yang saya miliki (Data ini merupakan data panel, tetapi disini tetap saya gunakan dan saya posisikan sebagai data cross section).

Perhatian !!!
Jangan menggunakan data panel saat akan melakukan uji autokorelasi, karena data yang saya gunakan hanya sebagai contoh saja, tidak untuk digunakan dalam olah data.


Gambar : Data Latihan

Langkah 2 : Buka software eviewsnya, klik File -> New -> Workfile.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 3 : Pada bagian Workfile structure type, pilih yang Unstructured/Undated.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 4 : Pada data range isikan jumlah pengamatan saudara, misal : 33. Kemudian klik Ok.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 5 : Menuju pada menu Quick, lalu pilih Empty Group (Edit Series).

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 6 : Setelah itu copykan data yang sudah siap diolah (note: Jangan lupa sertakan variabel independen dan dependennya), kemudian klik paste pada kolom atas group.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 7 : Data sudah masuk ke dalam eviews. Kemudian pilih proc -> Maka Equation.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 8 : Lalu akan muncul tampilan Equation Estimation -> Specification.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 9 : Lihat pada bagian Options -> Klik Ok.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 10 : Setelah itu akan muncul hasil regresi sebagai berikut :

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 11 : Kemudian, kita menuju ke menu View -> Residual Diagnostics ->Serial Correlation LM Test

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 12 : Akan muncul tampilan "Lags to include", isikan sesuai dengan variabel kalian, ex. 2.


Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 13 : Lalu akan muncul hasil seperti dibawah ini :

Gambar : Hasil Output Pengolah Data Eviews 9

Interpretasi Output :

Dari hasil tersebut dapat dibaca sebagai berikut :

Dari hasil di atas nilai Probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0.05 (5%), sehingga  berdasarkan  uji    hipotesis  H0  ditolak  artinya  terjadi  autokorelasi. Apabila nilai Probabilitas F hitung lebih besar dari 0.05 dapat disimpulkan tidak terjadi  autokorelasi,  selain  menggunakan  LM Test  dapat  juga  menggunakan Durbin-Watson. Kriteria penerimaan atau penolakan yang akan dibuat dengan nilai dL dan dU  ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi (k) dan jumlah sampelnya (n). Nilai dL dan dU dapat dilihat pada Tabel DW dengan tingkat signifikansi (error) 5% (α = 0.05). Jumlah variabel bebas : k = 1. Jumlah sampel : n = 33. Tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai dL  = 1.3834 dan nilai dU  = 1.5078 sehingga dapat ditentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi.

Nilai Durbin-Watson (DW) hitung sebesar 2.008378, nilai ini lebih besar dari 1.5078 dan lebih kecil dari 2.4922 artinya nilai ini berada pada daerah tidak ada  autokorelasi.  Hasil  pengujian  autokorelasi  dengan  menggunakan  dua pendekatan  memberikan  hasil  yang  tidak  sama,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa dalam model regresi linier memiliki hasil yang berbeda.

Catatan : Hasil di atas hanya sebagai contoh saja. Untuk cara melihat pengujian lain dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti pada contoh di atas.

Informasi ekonometrika secara lengkap, silakan kunjungi channel youtube saya di : Dimas Channel

Note : Silakan bagi teman-teman yang ingin meng-copy artikel ini. Mohon sertakan sumber aslinya.Terima Kasih :-)

32 comments for "Cara Uji Asumsi Klasik Autokorelasi di Eviews 9"

  1. Olah Data Semarang Menerima Jasa Olah Data Dengan EVIEWS
    Untuk Analisis Regresi Berganda, Regresi Data Panel, ARIMA, VECM, DLL
    WA : +6285227746673, IG : @olahdatasemarang

    ReplyDelete
  2. TErimakasih artikelnya sangat membantu.

    ReplyDelete
  3. Pada saat uji autokorelasi muncul message "positive or non-negative argument to function expected" itu kenapa ya?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalaua boleh tahu data yang anda pergunakan berbentuk data apa ? Panel atau Primer ?
      Kemudian varibel anda untuk Dependen ada berapa dan Independen berapa

      Delete
    2. saya punya masalah yang sama, saya menggunakan data panel dan saya 1 variable dependent dan 1 variabel independen

      Delete
  4. pada penelitian saya terdapat masalah autokol, hetero dan multikol namun telah saya lakukan uji robust regression... penelitian saya menggunakan regresi data panel... apakah dengan uji robust saja sudah sembuh data2nya? dan apakah hasil dari robust regression itu bisa dijadikan hasil akhir? terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tidak, karena di uji asumsi klasik ketika ada yang bermasalah harus diperbaiki sesaui dengan cara perbaikan masing-masing uji.

      Delete
  5. Olah Data Semarang
    Jasa Olah Data SPSS, AMOS, LISREL, Frontier 4.1
    EVIEWS, SMARTPLS, STATA, DEAP 2.1, DLL
    Contact Person WhatsApp
    Klik Link Dibawah
    Contact Person WhatsApp +6285227746673

    ReplyDelete
  6. Kalau variabel independen ada 6 , lags to include di isi 6 kah ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. 2 itu minimal. kalau mau pake lags 6 juga boleh

      Delete
    2. bang gimana cara nya masukan lags to include nya eviews versi 10?

      Delete
    3. Langkahnya sama seperti pada eviews 9

      Delete
  7. Apa lm hanya bisa di gunakan kalau observasi lebih dr 10thn? Saya memakai data sekunder selama 6tahun tidak bisa uji lm. Hanya melihat DW tetapi k=3 n=6 di tabel dw 5% tidak ada. Apakah bapak punya solusi untuk masalah saya? Hehe

    ReplyDelete
  8. ada referensi lainnya yang menggunakan nilai durbin watson dari output regresi misalnya hasil regresi fixed effect model..apa ada sumber yg menyatakan melihat durbin watson dari hasil residual?terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Referensi dan sumber dari buku statistika baik versi lama maupun terbaru.

      Delete
  9. Mau tanya apabila hasil dari durbin watson tidak dapat disimpulkan karena nilai dw/d selalu lebih kecil dari dU, bagaimana cara mengatasinya ya? Walaupun sudah ditransform. Terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pakai metode diferensi

      Delete
    2. Saya ingin bertanya pak, apakah untuk regresi data selanjutnya menggunakan metode diferensi juga atau tidak ya?

      Delete
  10. maaf kalok semisal variabelnya independennya 2 dimasukkan lag 4 boleh tidak ya

    ReplyDelete
  11. permisi pak, penelitian saya 4 variabel independen dengan 1 variabel dummy dan 2 variabel kontrol. saya mau bertanya jika saya melakukan uji robust regression, apakah fungsi dari uji robust regression dan bagaimana cara membaca output uji robust regression?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yang perlu dibaca dari hasil output rebust :
      1.Nilai R Squared (R2)
      2.Nilai Rw Squared
      3.Nilai Adjusted R Sqaured
      4.Nilai Adjusted Rw Squared
      5.Nilai Akaike Info Criterion
      6.Nilai Deviance
      7.Nilai Rn Squared Statistics
      8.Nilai Probability Rn Squared Statistics
      9.Nilai Kriteria Scharz
      10.Nilai Standard Error of Regression (Se)
      11.Nilai Mean Dependent Variable
      12.Nilai SD Dependent Variable
      13.Nilai Sum Square Residual (SSR)
      14.Nilai Scale

      Delete
  12. Terimakasih pask ilmunya

    ReplyDelete
  13. Permisi pak, saya mau nanya kenapa tidak ada pilihan serial correlation LM test di pilihan residual diagnostic. Saya sudah coba menggunakan eviews 9 & 10 tetap tidak muncul...
    Mohon bantuannya pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. kak udah dapet jawabannya belom? itu kenapa ya? aku juga begituu

      Delete
  14. ass. pak mau nanya. d contoh nilai DW hitungnya 2.008378 dapat dari mana?? trima kasih

    ReplyDelete
  15. Permisi pak, mau bertanya terkait contoh soal yang bapak buat disitu tertulis untuk observationnya tertulis 33 padahal pada contoh soal hanya terdapat 21 observation, apakah ada kekeliruan atau bagaimana ya bapak?
    terimakasih dan mohon maaf pak jika saya yang keliru

    ReplyDelete