Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Cara Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas di Eviews 9

 Gambar : Cover Artikel

HETEROSKEDASTISITAS

Ditulis oleh : Dimas Purbo Wicaksono Fenda Putra, S.E.

A.Penjelasan Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan asumsi pada model regresi. Penyimpangan ini disebabkan oleh adanya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi. Syarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya penyimpangan heteroskedastisitas.

Hipotesa :
H0 : Tidak ada masalah heteroskedastisitas
H1  : Ada masalah heteroskedastisitas

Probabilitas < Alpha (0.05), H0 ditolak, H1 diterima
Probabilitas > Alpha (0.05), H1 ditolak, H0 diterima

B.Tahapan Pengolahan Data

Berikut langkah-langkahnya :

Langkah 1 : Siapkan data yang akan diolah, usahakan data telah di susun terlebih dahulu. Berikut contoh susunan data yang saya miliki.

Perhatian !!!
Data yang saya gunakan adalah data panel. Namun karena ini hanya sekedar contoh (bukan penelitian sesungguhnya) maka saya posisikan sebagai data cross section (hanya contoh sampel data pengujian, tidak untuk digunakan dalam olah data).


Gambar : Data Latihan

Langkah 2 : Buka software eviews, klik File => New =>Workfile.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 3 : Pada bagian Workfile structure type, pilih yang Unstructured/Undated.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 4 : Pada data range isikan jumlah pengamatan saudara, misal : 33. Kemudian klik ok.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 5 : Menuju pada menu Quick, lalu pilih Empty Group (Edit Series).

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 6 : Setelah itu copy data yang sudah siap diolah (note: Jangan lupa sertakan variabel independent dan dependent), kemudian klik paste pada kolom atas group.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 7 : Data sudah masuk ke dalam eviews. Kemudian pilih proc => Make Equation.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 8 : Lalu akan muncul tampilan Equation Estimation => Specification.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 9 : Lihat pada bagian Panel Options -> Klik ok.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 10 : Hasilnya sebagai berikut :

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 11 : Menuju ke menu View => Residual Diagnostics => Heteroskedasticity Test.

Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 12 : Akan muncul Test type pada uji heteroskedastisitas (kita bisa gunakan semua uji untuk lebih meyakinkan, tetapi jika ingin menggunakan salah satu uji tidak masalah). Biasanya uji yang sering digunakan adalah Uji Breusch-Pagan-Godfrey, White, dan Glejser. Disini saya akan mencoba melihat hasil Uji Beush-Pagan-Godfrey. Klik ok.


Gambar : Pengolah Data Eviews 9

Langkah 13 : Hasilnya sebagai berikut.

Gambar : Hasil Output Pengolah Data Eviews 9

Interpretasi Output :

Dari hasil tersebut dapat dibaca sebagai berikut :

Hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan nilai probabilitas F-Statistik (F-Hitung) lebih besar dari Alpha (0.05) yaitu 0.7956, artinya, variabel x lebih besar daripada Alpha (0.05) sehingga dapat disimpulkan, H1 ditolak dan H0 diterima. Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data ini.

Catatan : Hasil diatas hanya sebagai contoh saja. Untuk cara melihat pengujian lain dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti contoh diatas.

Informasi ekonometrika secara lengkap, silakan kunjungi channel youtube saya di : Dimas Channel

Note : Silakan bagi teman-teman yang ingin meng-copy artikel ini. Mohon sertakan sumber aslinya. Terima Kasih :-)

94 comments for "Cara Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas di Eviews 9"

  1. Hai ka selamat malam, kak kok di eviews 9 sya ga ada heterokedasticity test ya? Mohon bantuannya

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalau boleh tau, punya mbak eviewsnya versi berapa ?

      Delete
    2. This comment has been removed by the author.

      Delete
    3. saya juga sama pak. eviews saya juga tidak ada test hetero seperti step yang bapak jelaskan. saya eviews edisi 9. download dari situs eviewsnya langsung (trial 30 hari). mohon pencerahan. terima kasih

      Delete
    4. Apakah sudah mengikuti langkah-langkah pada artikel ini ?

      Delete
    5. Maaf saya mau nimbrung, mungkin mas dan mbak saat menu Workfile Structured Type panjenengan milihnya Balanced Panel alias bukan yg diarahkan oleh yg bikin blog ini jadinya tidak ada menu Heteroskedasticity Test

      Delete
    6. Benar
      Mohon disimak kembali, disana saya sudah menuliskan bahwa data yang saya gunakan adalah data primer dan data yang saya gunakan hanya sebagai contoh saja. Terima Kasih

      Delete
    7. Kalau struktur datanya panel, tapi saat memilih workfile structured type nya ambil unstructured, efek nya apa ya? Soalnya memang heteroskesdastic test dalam eviews hanya bisa untuk unstructured dan tidak bisa dgn data balanced panel

      Delete
    8. efeknya kamu tidak bisa melakukan uji LM test. Uji heteros bisa dilakukan dengan balance panel tidak harus unstructured,, ada caranya tersendiri

      Delete
    9. kak, maaf saya mau tanya, permasalahan saya sama dengan kak Aulia, saya menggunakan balanced panel, lalu membuat equation dengan model "common", dari model common itu, saya coba uji heteroskedastisitas, lalu muncul warning "near singular matrix", apa artinya warning itu ya kak Dimas? terima kasih

      Delete
    10. ada hubungan multikolinearitas hampir sempurna berdasarkan

      Delete
    11. Kak boleh sharing gak cara regres uji white dalam balanced panel ,yang digunkan fixed effect .terima kasih

      Delete
    12. Bisa dilihat di channel youtube saya : Belajar bareng dimas (dimas channel)

      Delete
  2. Olah Data Semarang Menerima Jasa Olah Data Dengan EVIEWS
    Untuk Analisis Regresi Berganda, Regresi Data Panel, ARIMA, VECM, DLL
    WA : +6285227746673, IG : @olahdatasemarang

    ReplyDelete
  3. Kak data saya terkena heteros apabila menggunakan white, BPG, dan Glejser. Tapi kalau saya pakai Harvey terbebas dari heterosketastisitas. Apa tidak masalah kak menggunakan Harvey??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Boleh, tidak harus menggunakan semua uji, cukup satu saja

      Delete
  4. Olah Data Semarang Khusus Untuk Olah Data Frontier 4.1, DEAP 2.1
    SPSS, AMOS, LISREL, EVIEWS, SMARTPLS, Software R
    WA : +6285227746673
    IG : @olahdatasemarang

    ReplyDelete
  5. Assalamualaikum, ada yang bisa bantu saya penelitian menggunakan uji white tetapi tidak lolos karena kurang dari probabilitas kemudian menggunakan uji ARCH. Ada yang tau syarat / kriteria dari ARCH? Terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Syaratnya sama dengan uji lain yang ada di Heteroskedastisitas. Jika 2 Uji tersebut tidak lolos,mbkanya bisa coba uji yang lain seperti bruespagan dan uji lainnya.

      Delete
    2. Dalam uji arch probabilitas dari mana yg dilihat ya pak untuk mengetahui sudah lulus uji hetero apa blm? Terima kasih

      Delete
    3. Yang dilihat adalah pada bagian Prob. Chi-Square. Untuk penjelasan visualnya bisa dilihat di channel youtube saya (Belajar Bareng Dimas) Terima Kasih

      Delete
    4. mau tanya. kalau uji hetero dengan ARCH di eviews ada "number of lags" di isi apa ya? terima kasih

      Delete
    5. diisikan sesuai variabel saja

      Delete
    6. maaf numpang nimbrung. untuk jumlah variabelnya itu jumlah keseluruhan atau independen saja atau dependen saja pak? terimakasih

      Delete
  6. Selamat malam pak
    Saya mau tanya, data primer itu mksdnya data sblm ditrimming atau gmna ya?
    Makasi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Data Primer maksudnya data yang saya dapatkan dengan melakukan observasi terlebih dahulu (menggunakan kuisioner). Tidak didapat dari sumber instansi terkait.Terkait dengan contoh diatas, saya masih menggunakan data panel, akan tetapi saya asumsikan data saya sebagai data primer (karena hanya saya gunakan sebagai contoh saja).

      Delete
  7. Selamat malam pak, jika data saya terkena heteroskedastisitas dengan semua uji yg ada, apakah ada langkah-langkah yg dpt dilakukan untuk mengurangi / mencegah hetero yg trdapat pada data saya?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mbaknya bisa coba lakukan transformasi data dengan transformasi Ln, 1/varibel.

      Delete
    2. siang pak, saya mau tanya apabila sudah menggunakanln tapi tetep saja terkena hetero. lalu langkah saya dengan menggunakan metode HAC. nah tapi saya bingung pak menjelaskannya. itu gimana ya pak ?

      Delete
    3. Jika data kamu terkena masalah heteros, maka langkah yang bisa kamu gunakan adalah dengan melakukan transformasi data atau juga bisa dengan me-log data yang kamu punya. Untuk penjelasan visualnya bisa dilihat di channel youtube saya (Belajar Bareng Dimas) Terima Kasih

      Delete
  8. Selamat siang pak. Saya mau bertanya swputar data panel
    1. Kenapa pakai unstructured/undate pdahal data yg digunakan data panel?
    2. Saat saya ikuti langkah2nya, kenapa menu yg tersedia berbeda dengan yg diartikel padahal menggunakan eviews 9 (uji heteroskedastisitas tidak ada, tab crossid, dateid tidak langsung muncul)?
    3. Bagaimana uji heteroskedastisitas untuk data panel?
    Terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mohon disimak kembali, disana saya sudah menuliskan bahwa data yang saya gunakan adalah data primer dan data yang saya gunakan hanya sebagai contoh saja. Terimakasih

      Delete
  9. Untuk uji breusch model AR bagaimana mas?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Caranya seperti pada contoh diatas. Untuk penjelasan visualnya bisa dilihat di channel youtube saya (Belajar Bareng Dimas) Terima Kasih

      Delete
  10. Saya mengalami masalah pada heteroskedastisitas. Saya menggunakan uji glejser dan variabel saya ada dummynya. Apakah variabel dummy tsb harus dilakukan log terlebih dahulu atau tidak?

    Kalau iya, saya sudah coba namun nilainya tidak mencukupi untuk diuji.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sudah dilakukan uji lainnya, misal uji white dan lainnya ?

      Delete
    2. pak, harus semua variabel bebas dari uji heteroksiditas pk??
      saya mempunyai variabel 4 dan hanya 2 variabel yang bebas heteroksiditas pak

      Delete
    3. Iya semua harus terbebas, karena itu akan menentukan data bias atau tidak.

      Delete
  11. Maaf bang mau tanya bedanya data primer dg data sekunder apa ya ketika dilakukan analisis data?? Saya menggunakan data sekunder tampilannya jg sama dg data diatas. Namun di eviews 9 yg saya pke gk ada uji heteroskedastisitasnya?? Mohon penjelasannya??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Data sekunder itu data yang didapat dari sumber lain, seperti dari BPS, dan lembaga lembaga yang menyediakan data.
      Kalau data primer, data yang didapat dari hasil observasi sendiri, jadi kita yang mencari data tersebut.

      bisanya jika tidak ada uji heteroskedastisitasnya, data tersebut adalah data panel

      Delete
  12. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  13. pak, harus semua variabel bebas dari uji heteroksiditas pk??
    saya mempunyai variabel 4 dan hanya 2 variabel yang bebas heteroksiditas pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Maksudnya bagaimana ya mas ?

      Delete
    2. Itu seperti kasus saya pak. Kalo saya pakai resabs=abs(resid), itu dari 9 variabel independen, 1 yang tidak lolos heteros pak krna di bawah 0.05. Itu apakah tetap bisa dibilang lolos heteros atau semuanya harus di atas 0.05 pak? Terima kasih sebelumnya

      Delete
    3. Kak ini apakah sudah ada jawabannya? Apa semua var harus lulus uji hetero?

      Delete
  14. Olah Data Semarang
    Jasa Olah Data SPSS, AMOS, LISREL, Frontier 4.1
    EVIEWS, SMARTPLS, STATA, DEAP 2.1, DLL
    Contact Person WhatsApp
    Klik Link Dibawah
    Contact Person WhatsApp +6285227746673

    ReplyDelete
  15. Selamat sore kak, saya mau tanya. Dalam kasus uji heterokedastisitas pada penelitian saya yang lolos adalah metode ARCH. Apa boleh tolong dijelaskan mengenai metode tersebut dan dasar pengukuran lolos atau tidaknya dilihat dari mana dan harus diatas 0,05 juga kah? Terimakasih kak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dasar Pengujiannya sama.
      Jika yang terpilih metode ARCH maka gunakanlah metode tersebut.

      Delete
  16. Sore kak, mau bertanya. Apabila hanya metode ARCH yang bebas dari heteroskedastisitas, apakah untuk uji regresi data panel dengan model fixed effect akan ada pengaruhnya? Maksudnya, apakah metode arch akan mempengaruhi persamaan yang diketik pada kolom estimation equation itu atau tidak? Terima kasih

    ReplyDelete
  17. Saya mau tanya
    Saya menggunakan balanced panel saat workfile create.
    Dan mengakibatkan tidak adanya uji heteroskedastisitasnya, lalu saya menggunakan uji glejser dan hasilnya ada masalah heteroskedastisitasnya. Bagaimana cara memperbaikinya ya?
    Mohon bantuannya, terima kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Melakukan transformasi data menjadi bentuk logariitma (log) atau logaritma natural (ln).
      Atau juga bisa merupah pada metode ordinary least squared (OLS) menjadi weighted least square (WLS)

      Delete
  18. Selamat malam pak,
    Saya ingin bertanya, gimana cara nya uji heteros, pada balanced panel?

    Mohon bantuanny, terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bisa dilihat di channel youtube saya (belajar bareng dimas).

      Delete
    2. Maaf bang, saya juga punya masalah yang sama. Tidak ada saya check di YouTube nya, abang..

      Delete
    3. Ada, silakan cek channel youtube saya.

      Delete
  19. Nama: __ Hendi Zikri Didi
    Bandar: _______________ Melacca
    pekerjaan: _ Pemilik perniagaan
    Sebarang notis: ____ hendidi01@gmail.com

    Halo semua, sila berhati-hati tentang mendapatkan pinjaman di sini, saya mempunyai banyak peminjam palsu di internet, saya telah ditipu saya hampir berputus asa, sehingga saya bertemu seorang teman yang baru saja memohon pinjaman dan dia mendapat pinjaman tanpa tekanan, jadi dia memperkenalkan saya kepada legitamate AASIMAHA ADILA AHMED LOIR FIRM, saya memohon Rm1.3 juta. Saya mempunyai pinjaman saya kurang dari 2 jam hanya 1% tanpa cagaran. Saya sangat gembira kerana saya diselamatkan daripada mendapatkan hutang miskin. jadi saya nasihat semua orang di sini memerlukan pinjaman untuk menghubungi AASIMAHA dan saya memberi jaminan bahawa anda akan mendapat pinjaman anda.

    Pusat Aplikasi / Hubungi

    E-mail: ._________ aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com
    WhatsApp ____________________ + 447723553516

    ReplyDelete
  20. Kabar Baik Nama saya LILOW YETTY, warga negara Indonesia, dari jakarta selatan. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberikan saran penting kepada semua warga negara Indonesia yang mencari pinjaman dengan sangat hati-hati karena internet penuh dengan penipu, Beberapa pemberi pinjaman di sini untuk menipu orang dan merobek uang hasil jerih payah mereka, tetapi Ibu Yuliana adalah berbedaBeberapa bulan yang lalu, saya benar-benar membutuhkan pinjaman tetapi bank tidak dapat menawarkan saya, karena mereka membutuhkan jaminan nyata, yang tidak dapat saya berikan. Saya memutuskan untuk mengajukan pinjaman online dan saya menipu sekitar 19 juta, mencoba membayar biaya tak berujung yang saya tidak pernah tahu adalah semua kebohongan dan bagaimana mereka menipu orang tak berdosa yang membutuhkan bantuan. Saya hampir mati, sampai seorang teman merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Mother yuliana, pemilik ANTHONY YULIANA LENDERS, Dia adalah pemberi pinjaman global; yang saya hubungi dan mereka meminjamkan saya jumlah pinjaman Rp 700.000.000 dalam waktu kurang dari 48 jam pemrosesan dengan tingkat bunga 1% dan mengubah kehidupan seluruh keluarga saya.
    Saya menerima pinjaman saya di rekening bank setelah membayar asuransi pinjaman dan biaya transfer, ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya mengetahui bahwa jumlah yang saya ajukan telah dikreditkan ke rekening bank saya

    Saya memutuskan untuk mengingatkan dan membagikan kesaksian saya tentang Bunda Yuliana sehingga orang-orang dari Melayu dan Indonesia dapat memperoleh pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman, silakan hubungi Bunda Yuliana melalui email: (anthony.yulianalenders@gmail.com) nomor whatsapp + 13234026088BBM INVITE (E37F9BCC)

    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: (lilowyetty21@gmail.com) dan Ibu Hendra yang memperkenalkan saya dan memberi tahu saya tentang Bunda yuliana, Dia juga menerima pinjaman dari Bunda yuliana. Anda juga dapat menghubungi dia melalui email: (hendramay77 @ gmail.com) Sekarang saya adalah pemilik bangga seorang wanita bisnis besar di kota saya, Semoga Allah terus memberkati Bunda Yuliana untuk pekerjaan yang baik dalam hidup saya dan keluarga saya.

    ReplyDelete
  21. Halo mas saya mau nanya, jika data saya pada uji heteroskedastisitas dan yang lolos makai uji Arch itu gapapa mas ? Apakah ada referensi buku mengenai hal itu ? Atau ada kriteria tertentu mas ? Makasih mas

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gapapa.. buku karang Prof Imam Ghozali dan Gujarati

      Delete
    2. Karangan Prof Imam Ghozali dan Gujarati

      Delete
  22. seharusnya jika memasukan teori dituliskan sumber penulisnya atau teori siapa karena jika tidak dituliskan maka bisa disebut atau dituntut sebagai plagiat

    ReplyDelete
  23. mau nanya kak, bagaimana cara transformasi jika asumsi hesteroskedastisitas tidak terpenuhi? (untuk data panel)

    ReplyDelete
  24. Mau nanya pak saya melakukan uji heteros dengan data sekunder dan menggunakan balanced panel lalu hasilnya terjadi heteros pak, Bagaimana ya pak untuk mengatasi agar tidak terjadi heteros.Mohon bantuannya pak🙏

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bisa di lihat solusi ketika terjadi masalah heteroskesastisitas di channel youtube saya : http://www.youtube.com/c/DimasChannelFamily

      Delete
  25. Maaf mau ikut tanya pak, apa bedanya uji scatterplot dan glejser. Apakah uji glejser biasanya untuk sampel yg besar?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Silakan cek channel youtube saya terkait pengujian glejser.

      Delete
  26. Maaf saya mau tanya, saya pakai eviews 9,namun tidak ada untuk uji autokorelasi bp dan tidak ada juga untuk uji hetero, bagaimana ya kak?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Datanya Panel atau Time Series?
      Uji tersebut akan muncul jika data yang digunakan adalah time series (regular frequecy saat diawal memasukan data).

      Delete
  27. Itu seperti kasus saya pak. Kalo saya pakai resabs=abs(resid), itu dari 4 variabel independen, 1 yang tidak lolos heteros pak krna di bawah 0.05. Itu apakah tetap bisa dibilang lolos heteros atau semuanya harus di atas 0.05 pak? Terima kasih sebelumnya

    ReplyDelete
    Replies
    1. Semuanya harus diatas 0.05. Tetapi jika hanya 1 artinya terdapat 1 variabel yang menjadi masalah, jika dibiarkan maka akan menganggu pada estimasi hasil

      Delete
    2. Semuanya harus diatas 0.05. Tetapi jika hanya 1 artinya terdapat 1 variabel yang menjadi masalah, jika dibiarkan maka akan menganggu pada estimasi hasil

      Delete
  28. Pak kalau setelah klik heteroskedastisitas test tapi tidak muncul pilihan untuk uji nya itu kenapa ya??? Pilihan Uji Breusch-Pagan-Godfrey, Uji White, dan Uji Glejser. Tidak ada dimenu. Saya menggunakan model fixed.
    Di layarnya ada tulisan cross section gls weight not allowed. Itu gimana ya??? Solusinya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Data yang digunakan apa ?
      Data cross section, time series, atau panel?

      Delete
    2. Saya juga seperti ini pak, data saya data panel dan pakai balanced panel data, gimana ya pak?

      Delete
    3. Kalau untuk data panel ada cara tersendiri. Silakan cek channel youtube saya di "Dimas Channel"

      Delete
  29. thanks brother
    sangat membantu 👍👍👍

    ReplyDelete
  30. Mas dimas mau nanya nih, kalau dgn 4 variabel x dan 1 variabel y dgn data panel dan model yg trpilih itu Fixed Effect menghasilkan R-squared 99.84% apa jdi masalah mas? Yg berpengaruh cuma 2 variabel x mas. Mohon penjelasannya mas. Terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalau 4 variabel independen 2 tidak signifikan dan 2 lagi signifikan maka masih boleh digunakan, kecuali jika yang tidak signifikan lebih banyak daripada yang signifikan.
      Untuk nilai R squared 99.84 artinya terdapat regresi lancung pada data. Dampak regresi lancung adalah estimator menjadi bias atau tidak valid. Solusinya : perbaiki model, usahakan model yang digunakan saling berkorelasi satu sama lain.

      Delete
  31. Dari hasil estimasi model , model terbaik itu fixed effect mas dgn pembobotan. Sejauh yg saya baca fixed effect cenderung memiliki r2 yg besar krna terdapat variabel dummy dalam meregresnya. Utk klimat sederhananya utk memahami lebih mudah gmn ya mas utk kalimat tsb?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tidak selalu harus menyertakan dummy dalam meregres. Saya rekomendasikan kamu baca buku Analisis ekonometrika data panel dan time series karangan bapak Manyus Ekananda.

      Delete
  32. permisi pak numpang tanya, saya sedang mengolah data sekunder cross section, dan ternyata data saya mengalami heteroskedastisitas, saya sudah mencoba menghilangkan heterosnya dengan mentransformasi data ke logaritma natural , tapi data saya tetap mengalami heteroskedastisas, apakah ada cara lain yang bisa menghilangkan heteros pada data saya pak? apakah ada tutorial mengatasi heteros dengan metode wls atau estimasi huber white pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cara lain dengan WLS dan white. Di blog ini belum tersedia artikel terkait WLS dan white.

      Delete
  33. permisi pak numpang tanya, saya sedang mengolah data sekunder cross section, dan ternyata data saya mengalami heteroskedastisitas, kemudian saya mencoba mentransformasi data ke logaritma natural dan memeriksa kebali heterosnya dengan Uji Breusch-Pagan-Godfrey, Uji White,Uji Glejser dan uji lainnya. ternyata data saya tetap mengalami heteroskedastisas, apakah ada cara lain yang bisa menghilangkan heteros pada data saya pak? apakah ada tutorial mengatasi heteros dengan metode wls atau estimasi huber white pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cara lain dengan WLS dan white. Di blog ini belum tersedia artikel terkait WLS dan white.

      Delete
    2. kalau sudah pakai wls tapi lolosnya uji arch gimana ya pak? apakah diperbolehkan?

      Delete
    3. Boleh saja, yang penting lolos asumsi.

      Delete
  34. Pak bagaimana jika semua variabel lolos hetero tapi C tidak lolos?
    Saya pakai data panel pak

    ReplyDelete
  35. Very interesting article. Many articles I come across these days do not really provide anything that attracts others as yours, but believe me the way you interact is literally awesome I do respect that so much. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates you make and as well take the advantage to share some latest information

    ON HOW TO GET IELTS CERTIFICATE WITHOUT EXAMS which many are not yet informed of . I also take the advantage to ask for you to join our 179.3k members on TELEGRAM GROUP
    to share with us your ideas or any latest update on your blog.
    We are expecting you on our platform
    Thank so much for giving me this great opportunity. I am called Scott

    ReplyDelete