Pengaruh dan Solusi Mengobati Asumsi Heteroskedastisitas (Eviews 9)

Gambar : Cover Artikel

Pengaruh Heteroskedastisitas

Ditulis oleh : Dimas Purbo Wicaksono Fenda Putra, S.E.

Pengaruh atau dampak yang ditimbulkan jika residual bersifat heteroskedastisitas.

a.Pada Estimator metode kuadrat tidak memiliki varian yang minimum (tidak lagi best), sehingga hanya memenuhi karakteristik LUE (Linear Unbiased Estimator). Meskipun demikian, estimator metode kuadrat terkecil masih bersifat linear dan tidak bias.

b.Pada Perhitungan standar error tidak lagi dapat dipercaya kebenarannya, karena varians tidak minimum. Varian yang tidak minimum mengakibatkan estimasi regresi tidak efisien.

c.Pada Uji hipotesis yang didasarkan pada uji t dan uji f tidak dapat lagi dipercaya, karena standard error-nya tidak dapat dipercaya.

Menghilangkan Heteroskedastisitas

Masalah heteroskedastisitas merupakan permasalahan asumsi yang perlu dihilangkan. Untuk menghilangkan masalah asumsi heteroskedastisitas ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Tetapi cara ini tergantung dari varian dan residualnya. Bila varian dan residualnya sudah diketahui maka untuk mengatasi masalah asumsi heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan metode WLS (Weighted Least Square). Namun jika varian belum diketahui maka harus mengetahui pola varian residual terlebih dahulu sebelum menghilangkan dan mengatasi masalah asumsi heteroskedastisitas.

Cara mengatasi masalah ini ada tiga :

1.Dengan menggunakan metode WLS (Weighted Least Square). WLS digunakan bila varian sudah diketahui.

2.Dengan Metode White. White digunakan bila varian belum diketahui.

3.Dengan Metode tranformasi. Transformasi digunakan bila tetap tidak sembuh menggunakan WLS maupun White. Transformasi sendiri merupakan salah satu metode coba-coba dengan merubah persamaan yang dilakukan secara konsisten. 

Informasi ekonometrika secara lengkap, silakan kunjungi channel youtube saya di : Dimas Channel

Note : Silakan bagi teman-teman yang ingin meng-copy artikel ini. Mohon sertakan sumber aslinya. Terima Kasih :-)