Pengujian Asumsi Autokorelasi dengan Serial Correlation LM test di Eviews 9
Gambar : Cover Artikel
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8xb6nNRDTcTY5djfsFhOynOXwZxD2wBlF4p-Ek5I2gcL0Br5LczIRqNM-ewWqEeXXeWriNxYyyM-Vh1B2BLeIRqHLeVra4MaY7eD8K_R1WAuCLEGHzGjlRe0cU6ws8bxX2v2RXH0MnC-O/s1600/Autokorelasi+serial+correlation.jpg)
Pengujian Asumsi Otokorelasi (Autokorelasi)
Ditulis oleh : Dimas Purbo Wicaksono Fenda Putra, S.E.
A.Penjelasan Otokorelasi (Autokorelasi)
Pengujian
asumsi autokorelasi dengan nilai Durbin Watson
Kedua, dengan melihat
hasil pengujian serial correlation LM test. Pengujian Durbin-Watson adalah
pengujian yang sering digunakan untuk melihat apakah data terjangkit
otokorelasi ataukah tidak.
B.Tahapan Pengolahan Data
Variabel yang digunakan :
Y = Pengangguran Terbuka
X1 = Jumlah Penduduk
X2 = Upah Minimum Provinsi
X3 = Pertumbuhan Ekonomi
Cara melakukan pengujian
ini adalah :
Siapkan datanya terlebih
dahulu.
Ini adalah data yang akan
digunakan untuk menguji Otokorelasi.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisfdbf3sLD65DlV_QOLzn5sVPBFE9VnLMP7jkruobh0jizLyTLjupGBF6wz8q3P53e3fF-zbMGvAJoNiqa3Wby2P0qVoZCl0eCmt5eivdnteWUlEDtcBcfRkaqzzywFpxj4iqjV1x6_t2Q/s400/Data+Latihan.jpg)
Gambar
: Data Latihan
Langkah
1 : Buka
lembar eviews 9. Klik Create a new Eviews workfile.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqziWXVDutY5zlTZC8JdI_p8OirM5_fXnTEfpieYaLPfLSY7h6c406huFl2usHOy2RumTNTv0YNugU6rEarLuIp_6jRo9Uu_ynVeCGIFBybAi74YDhvYGXrf2vBm-L9hdZ5dPLAVW9Dk_m/s400/1.jpg)
Gambar
: Pengolah Data Eviews 9
Langkah
2 : Pada
Workfile Create dibagian Workfile structure type pilih Dated – regular
frequency (karena data time series). Date specification dibagian Frequency
pilih Annual. Start date isikan 1998 (tahun awal data) dan End date isikan 2019
(tahun akhir data). Klik ok.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj3C2v900xZv31orbTl9-pTqtdHzRrUWDIhszvfjhYHJQC-BGXWkBxbsaJbnWD4foRPqqOlXPIFXYZoae8iOza-jh6AMgJQeQIMCyedlhrgZ4xf1u4kFMKTwY_DfQpDR974wJy8pmgBMZt/s400/2.jpg)
Gambar
: Pengolah Data Eviews 9
Langkah
3 : Klik
menu Quick dan pilih Empty Group (Edit Series).
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8Mtpapk1h7hFFtbn-wNE7I1CKZotVeKNr7Uh88CI15Qbvk04RMxiiuNublURwVrF1afNwkB2fL0GjzPiJSbuIlP9HAEs0QdGMYblaTTYtE7IE7RIoQ_6Lwa4UguGxQwKnW-Ouj2bcEVvr/s400/3.jpg)
Gambar
: Pengolah Data Eviews 9
Langkah
4 : Copy
paste data beserta variabelnya.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3-luvt5uGBxi14Y_Iam9AaVUGGJroaf0uYkJuKfRJqrIRkxHkosz43I9CA42kb-oX0BRCQsviH5fAMfmkgARML4wNLVFCFkoOU5aKOgx5EYmHeb2x1rUeTTf7NWaRlxng6k-sd81zTCNz/s400/4.jpg)
Gambar
: Pengolah Data Eviews 9
Langkah
5 : Klik
menu Proc dan pilih Make Equation.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgFYfUfppmXYoJ7-ryqhAM7zLbgPtMyjSRXE1GL0pYiae3EspX8qZsNyMGWqrlwRPk3pkxGTbgKupgX6-iXwzrQ1UqpTpX_AzP-EYIFVnx-1cbCCKFUUdLSn4uuet45b1pcaBLFzQSd5gh/s400/5.jpg)
Gambar
: Pengolah Data Eviews 9
Langkah
6 : Pada
Equation Estimation dibagian Specification isikan dengan persamaan regresi “y c
x1 x2 x3”. Estimation settings dibagain Method pilih LS - Least Squares (NLS
and ARMA). Klik ok.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbPpkLBmzYEk8kP_i8MEqkynKqzgdKUHxxnCI-l-OOJbcDR62dsSAA3y8xJ__Vo9Hc0EYpsHn8RflHCFRJ8hqZDypMsjV1bPkptrELJW046MZnmU7vpZYDsJyGkd1T6g6LDrhZR0HLDjJg/s400/6.jpg)
Gambar
: Pengolah Data Eviews 9
Langkah
7 : Klik
menu View => Residual Diagnostics dan pilih Serial Correlation LM Test.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilOawuiNjJVx9XN-ZMwjlAbrfgis-YJfOx9pTCIh7Ic9U3C0ZSj0B3FWgrqiNqQnWeqGjpjr9wSOfuQPhL6mIYzKnUzHP1UJEIiqNJiP0fzS1bfS9Wl2mEB4aVwQ87uOvkoRX0KasgFY4q/s400/7.jpg)
Gambar
: Pengolah Data Eviews 9
Langkah
8 : Lags
to Include sesuakan dengan sistem. Di sistem tertulis 2 untuk angka
diferensinya.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH7H4w36S-QN448grYRL7J7L727eN0d7ETRsNn2gZTxbJAYJ5rlTUkjhMadS17OxgYF-ENFmaYQTgH6BlLjIe4-sMIvv7nMPf-5MTNBjBy3tW6gsRAc6zlJ3WVZb-mrA7LqCOwP09225hX/s400/8.jpg)
Gambar
: Pengolah Data Eviews 9
Langkah
9 : Berikut
adalah hasil pengujian Otokorelasi dengan Serial Correlation LM Test.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkkX4NprpuRTL9k44FWmx0WzsAErfJb8zvrh99oBW4n023AZSkbLF3nQErz9T2YOYjTANA7ZIQVbVmZ0XL3_J7njBEt9jzo34-ro4fyGPOsjJUeNQWjlaZdhebDC2UKZlKgXV-rydAsqE3/s400/9.jpg)
Gambar
: Pengolah Data Eviews 9
Interpretasi Output :
Dari hasil ini dapat
dilihat nilai Obs*R-squared sebesar 8.156304 dengan Prob. Chi-Square (2)
sebesar 0.0169.
Syaratnya :
Jika nilai Prob.
Chi-Square (2) > alpha 0.05 (5%), artinya tidak ada Otokorelasi.
Jika nilai Prob.
Chi-Square (2) < alpha 0.05 (5%), artinya ada Otokorelasi.
Kesimpulan : Nilai Prob.
Chi-Square (2) sebesar 0.0169 < 0.05, artinya ada Otokorelasi.
Informasi ekonometrika
secara lengkap, silakan kunjungi channel youtube saya di : Dimas Channel
Note : Silakan bagi teman-teman yang ingin meng-copy artikel ini. Mohon sertakan sumber aslinya. Terima Kasih :-)
Note : Silakan bagi teman-teman yang ingin meng-copy artikel ini. Mohon sertakan sumber aslinya. Terima Kasih :-)
Post a Comment for "Pengujian Asumsi Autokorelasi dengan Serial Correlation LM test di Eviews 9"
Silakan bila ingin bertanya. Jangan melakukan spam dan jangan berkata kotor. Terima kasih sudah berkunjung :-)